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試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#76479
年份：108年
科目：衍生性商品之風險管理
2. 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7
元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta
約為多少？ 
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518