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試題詳解

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

2. 請問信用違約交換(CDS)契約與無風險債券、公司債券部位間的關係，最為接近下列何種?
(A)信用違約交換(CDS)契約的買方部位=買進無風險公司債+賣出公司債部位
(B)信用違約交換(CDS)契約的買方部位=買進無風險公司債+買進公司債部位
(C)信用違約交換(CDS)契約的賣方部位=賣出無風險公司債+買進公司債部位
(D)信用違約交換(CDS)契約的賣方部位=賣出無風險公司債+賣出公司債部位
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