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試題詳解

試卷：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

20.假設市值為$1，000, 000的債券，目前殖利率為3%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動 率（標準差）為 0. 2%，則此債券的一天 95%VaR 為何？ N(2. 326)=0. 99，N(l. 96)=0. 975， N(1.645)=0. 95
(A)$395
(B)$470
(C)$558
(D)$720
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3392111
未解鎖
 VaR=W x α x σ x D x...
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