試題詳解

20. 下列對於 VaR 風險值缺點的敘述，何者有誤？
(A)風險值只說明在某個機率下可能的最大損失
(B)風險值無法說明萬一損失超過風險值時的狀況
(C)使用風險值當作內控標準會誘使交易員大量放空價外選擇權
(D)有相同風險值的兩個部位之未來可能的損失必相同