試題詳解

20. 下列有關新奇選擇權的敘述何者是錯誤的？
(A)喊價選擇權的期末報償不小於普通歐式選擇權
(B)亞式選擇權的標的資產波動度比單一時點資產價格的波動度小
(C)Chooser Option 可分解為一個 call option 加上某數量的 put option
(D)在無股利下遠期生效歐式股票買權的價格小於即期歐式股票買權的價格