試題詳解

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

20. 假設一公司之投資組合價值為 6,000 萬，其系統風險為 1.5。目前指數為 1,200 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 0.5？
(A)買入 150 口
(B)放空 150 口
(C)買入 250 口
(D)放空 250 口

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