20. 假設今天澳幣兌美元為$0.60/澳幣，美元的無風險年利率為 5%，且澳洲的無風險年利率為 5%。 距離到期日為一年，執行價格為$0.59 之澳幣歐式買權市場價值為$0.02 (e5%=1.0513)。請問一年 到期，執行價格為$0.59 的歐式賣權市場價值最接近下列何項？
(A)$0.0095
(B)$0.0105
(C)$0.0188
(D)$0.0388

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統計： A(3), B(7), C(6), D(1), E(0) #3025745

詳解 (共 1 筆)

#6085161
P = 0.02 - 0.6X1.0513 + 0.59X1.0513 =0.0105
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