20. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(capital allocation line)的斜率為多少？ (A)0.64 (B)0.39 (C)0.08 (D)0.13

20. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(capital allocation line)的斜率為多少？
(A)0.64
(B)0.39
(C)0.08
(D)0.13

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統計： A(7), B(15), C(8), D(105), E(0) #2843188

詳解 (共 2 筆)

Autumn Tsai

B1 · 2022/01/07

#5292610

(預期報酬率-無風險利率)/標準差(6....

(共 40 字，隱藏中）

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Andy Huang

B2 · 2025/11/28

#7166629

（0.065-0.035）/0.23=0.13

16. 若畫出連結無風險資產利率水準(例如：國庫券利率)以及通過最小變異數投資組合(minimum variance portfolio)之資本配置線(capital allocation line)，則關於連結國庫券利率水準與該最小變異數投資組合的資本配置線之「斜率」，下列敘述何者正確？I. 又稱為：資訊比率值(Information ratio)II. 又稱為：該最小變異數投資組合的報酬波動比(return variance ratio)III. 又稱為：簡森衡量值(Jensen’s measure)IV. 又稱為：夏普衡量值(Sharpe’s measure)V. 又稱為：崔納衡量值(Treynor’s measure)(A)III、V (B)III (C)I、III (D)II、IV

20. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利 率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(capital allocation line)的斜率為多少？ (A)0.64 (B)0.39 (C)0.08 (D)0.13

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20. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(capital allocation line)的斜率為多少？
(A)0.64
(B)0.39
(C)0.08
(D)0.13