試題詳解

21.國內某金融機構承做美元貸款有特定內部規範，准駁依據為貸款之風險調 整資本報酬高於內部要求淨值報酬率。若其內部要求淨值報酬率為 10%，經 內部放款審查評估，某一貸款案 100 萬美元可望帶來 3 千美元收益，評估 借 款人第 99 百分位(極端狀況)下違約機率 2.5%，違約時貸款回收比率 40%， 請問風險調整資本報酬(RAROC)為何？且該貸款案是否獲准？
(A) 37.5%；是
(B) 25%；是
(C) 20%；是
(D) 8.75%；否