試題詳解

21. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為 1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)3.76
(B)4.68
(C)5.29
(D)7.85