試題詳解

21. 有一投資組合包含甲、乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股 票的日波動度為 3%，乙股票的日波動度為 1%，此二者的相關係數為 0.6，在 99%的信賴區間之下， 請計算一天的 VAR 為何？(註：標準常態值 Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33, Z(0.025)=1.96)
(A)231，184
(B)9，922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26