試題詳解

試卷：107年 - 107-4 債券人員債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節) #72602 | 科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

試卷名稱：107年 - 107-4 債券人員債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節) #72602

年份：107年

科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

21. 設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 net duration 為何？
(A)5.25 年
(B)4.75 年
(C)4.25 年
(D)3.75 年

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