試題詳解

216.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例：即△S＝a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動，a與b分別為係數。同時，Var(△S)＝50%，Var(誤差項)＝20%，其中Var為變異數。試問避險績效為何？
(A)0.8
(B)0.6
(C)0.4
(D)0.2