試題詳解

22.有關利率期限結構，下列敘述何者錯誤？
(A)附息公債之殖利率又稱為即期利率(Spot Rate)，所形成的即期利率曲線(Spot Rate Curve)稱作「利率期限結構」
(B)利率期限結構描述無風險即期利率與期限的關係
(C)投資人只需加上適當的風險溢酬，便可決定出各種債券的理論殖利率與公平價格
(D)可用以推導市場對於遠期利率(Forward Rate)的預期