試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125777
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
22.若目前價值80萬的某一投資組合與S&P500指數同方向且同幅度變動。目前S&P500指數為3,200。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於70萬？(A)賣出履約價為2,800的買權(B)賣出履約價為3,200的買權(C)買入履約價為2,800的賣權(D)買入履約價為3,200的賣權
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