試題詳解

22. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲，5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？
 N (−1.65) = 0.05 , N (−1.96) = 0.025 , N (−2.33) = 0.01
(A) 965,187
(B) 1,149,092
(C) 1,368,405
(D) 1,513,129