試題詳解

22. 假設投資組合中 1,000 萬投資於資產 A，500 萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%， 而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187