試題詳解

22. 某投資組合包含兩檔股票。股票Ｘ的價值為 20,000,000 元，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10% 及 20%。股票Ｙ的價值為 30,000,000 元，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 15% 及 30%。股 票Ｘ與Ｙ的相關係數為 0.7。試問該投資組合每周 95%的風險值為何？ (提示： √52 = 7.21, √0 059 = 0.24)
(A)1,220,000 元
(B)1,620,000 元
(C)2,620,000 元
(D)3,620,000 元