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試題詳解

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

22. 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1， 請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？
(A)965.36
(B)758.53
(C)528.30
(D) 232.38
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3420712
未解鎖
√(1002+2002+2*0.1*10...
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