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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

22. VIX 指標，通常是如何計算?
(A)由選擇權的價格反推其標的隱含波動度
(B)計算選擇權價格的標準差
(C)計算選擇權價格的變異數
(D)由選擇權的 Vega 推算而得
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詳解 (共 1 筆)

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