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試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

23.三個月到期的商品遠期契約之遠期價格為$37.5，標的資產現貨價格為$40，若年利率為 4%，且不存在交易與儲存成本，商品本身不產生孽息，則潛在套利空間（現值）為何？
(A)$2.08
(B)$2.87
(C)$2.96
(D)$0
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3391476
未解鎖
PV=      37.5      =...
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