23.假設一投資組合中有兩種資產，第一種資產占 70%，其貝它（Beta）為 1.2，另外一種資產的貝它 （Beta）為 1.5，請問投資組合的貝它是多少？
(A)0.9
(B)1.29
(C)1.38
(D)1.44

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統計： A(18), B(582), C(29), D(43), E(0) #2555251

詳解 (共 3 筆)

#4442013

70%*1.2+30%*1.5=1.29

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#4930409
題目中提及投資組合內有兩種資產。第一種資...
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#7298349
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投資組合βp​=0.7×1.2+0.3×1.5=0.84+0.45=1.29

  • 第一種資產權重 w1=70%=0.7

  • 第一種資產 Beta β1=1.2

  • 第二種資產權重 w2=30%=0.3

  • 第二種資產 Beta β2=1.5

補充說明

  • Beta > 1 表示該投資組合的波動性高於市場

  • 本題結果 1.29 代表：

    • 市場變動 1%

    • 組合平均約變動 1.29%

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4551182
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第一種資產占 70%，第二種資產=1-7...
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