試題詳解

23. 假設一個十年期公債的修正存續期間(modified duration)是 7.5 年，在 95%信賴水準下，十年期利 率於一個月內的最大上升幅度(即該利率的風險值)是 0.41%，問以 delta-normal 方法估計下，持有 $10,000,000 公債部位的一個月風險值為：
(A)$200,000
(B)$276,500
(C)$307,500
(D)$507,375