試題詳解

23. 假設投資組合中有甲、乙兩資產，假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合 對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000，假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？
 N (−1.65) = 0.05 , N (−1.96) = 0.025 , N (−2.33) = 0.01
(A) 11,714
(B) 17,099
(C) 37,041
(D) 52,306