試題詳解

23. 目前指數為 1,500 點。有一歐式買權與賣權，執行價皆為 1,400 且距離到期的時間皆為六個月， 兩者的價格分別為 154.00 與 34.25。另外，六個月的無風險利率為 5%。請為隱含股息殖利率 約為％？（e −0.01 = 0.99、e −0.02 = 0.98、e −0.025 = 0.975、e −0.03 = 0.97、e −0.04 = 0.96）
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8