試題詳解

24. 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數 股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資組合 Beta 值 為 2，若該投資人擔心未來六個月國際股市動盪，因此欲使用臺指期貨進行避險，請問該投資 人應進入期貨長（短）部位幾口？
(A)長部位 200 口
(B)短部位 200 口
(C)長部位 300 口
(D)短部位 300 口