試題詳解

24. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 4.0%，兩年期收益率為 4.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？
(A) 0.40%
(B) 0.98%
(C) 1.91%
(D) 4.80%