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試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

25.下列敘述，何者為真？
(A)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險
(B)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1
(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險
(D)選項A、B、C皆是

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陳柏昌

B1 · 2018/11/21

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未解鎖

若最小變異避險比例為 -1，則為完全避險...

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