試題詳解

25. 某投資人擁有一個相同標的資產的期貨與選擇權投資組合，其組成分別為
(1)買入 1,000 單位執行價為 $65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.55
(2)賣出 2,000 單位執行價為 $66 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.44
(3)賣出 3,000 單位執行價為 $66 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.5
(4)賣出 1,000 單位到期日 2 個月的期貨
試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何？
(A)160
(B)170
(C)180
(D)190