試題詳解

26.假設一投資組合市值為1,380萬元，而目前加權股價指數為23,000點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值，試問：為防止台股由多轉空，應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組合價值跌破1,350萬？假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣50元
(A)應該放空6口執行價為22,000點的臺指買權
(B)應該買入6口執行價為22,000點的臺指賣權
(C)應該放空12口執行價為22,500點的臺指買權
(D)應該買入12口執行價為22,500點的臺指賣權