試題詳解

26. 兩個報酬彼此獨立的甲與乙資產，其報酬率相同皆為 8%，標準差也相同皆為 10%，設無風險利率 為 5%，請問下列哪種投資組合可以產生最大的夏普指標？
(A)甲與乙資產各投資 50%
(B)70%投資甲資產、30%投資乙資產
(C)40%投資甲資產、60%投資乙資產
(D)因為甲與乙資產有相同報酬率與風險，因此任何組合都產生相同的夏普指標。