試題詳解

試卷：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780

年份：101年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 有關選擇權的 Gamma 風險，在下列何種情況下 Gamma 值最高？
(A)距離到期日越長且選擇權處於價平時
(B)越接近到期日且選擇權處於價內時
(C)距離到期日越長且選擇權處於價內時
(D)越接近到期日且選擇權處於價平時

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