試題詳解

27. 對某一投資組合而言，若其 Treynor 指標大於市場投資組合，但其 Sharpe 指標小於市場投資組合， 則表示此投資組合最可能是：
(A)有負的 Alpha 值
(B)未充分分散風險
(C)以無風險利率借入資金
(D)以非無風險利率借入資金