試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
年份：113年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
28.考慮一個以不支付股利的股票為標的、三個月到期且履約價為CHF38的歐式買權。現在的標的股票價格為CHF40，且連續無風險利率(ContinuousRisk-FreeRate)為2%(每年)。為了避免套利，最低的買權價格為何？(A)CHF0.00(B)CHF2.00(C)CHF2.19(D)CHF2.75
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