28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？
(N(-1.65) = 0.05， N(-1.96) = 0.025， N(-2.33) = 0.01)
(A)7.85
(B)5.31
(C)4.47
(D)3.76

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統計： A(0), B(2), C(3), D(23), E(0) #2271490

詳解 (共 1 筆)

#4542431
30*1.2*2%*10^.5*1.65
(共 22 字，隱藏中）
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