阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

28. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 30，目前匯率為1.2，若每日匯率變動率之波動度為 2%，試問：10 天期 95%的風險值為何？
 ( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01)
(A)7.85
(B)5.31
(C)4.47
(D)3.76
正確答案：登入後查看