試題詳解

28. 有一 3 年期，每半年付息一次，票面利率 6%的固定利率債券，其半年複利一次的收益率目前為4%。假設此債券的修正存續期間為 2.7417。另有一 3 年期，每半年付息一次，票面利率 (12%-LIBOR)的反浮動利率債券，其半年複利一次的 LIBOR 目前為 4%。請問，此債券的修正 存續期間最接近下列何項？
(A)4.9834
(B)4.4834
(C)5.4834
(D)2.7417