試題詳解

試卷：102年 - 102-1 證券投資分析人員 - 投資學#39998 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 102-1 證券投資分析人員 - 投資學#39998

年份：102年

科目：證券投資分析人員◆投資學

28. 某積極型投資組合(active portfolio)之 beta 值為 1.30，其非系統變異數(nonsystematic variance)為 2%。若市場報酬率之標準差為 30%，則該積極型投資組合報酬率之變異數應為何？
(A)9.05%
(B)13.62%
(C)17.21%
(D)21.46%

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