28. 某積極型投資組合(active portfolio)之 beta 值為 1.30，其非系統變異數(nonsystematic variance)為 2%。若市場報酬率之標準差為 30%，則該積極型投資組合報酬率之變異數應為何？
(A)9.05%
(B)13.62%
(C)17.21%
(D)21.46%

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統計： A(1), B(1), C(6), D(1), E(0) #1133812

詳解 (共 1 筆)

#5055207

請問這題怎麼算? 謝謝!

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