29、( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權，到期期限為 3 個月，其買權價格為＄3，目前標的股票 價格為＄32，履約價格為＄30，無風險利率是 5％(連續複利)，若買賣權平價(put-call parity)成立， 則相同到期日與履約價格的歐式賣權，其價格應為多少？  
(A) 0.828  
(B) 0.728  
(C)0.628  
(D) 0.528

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統計： A(1), B(2), C(13), D(1), E(0) #1141758

詳解 (共 1 筆)

#5663900
3-P = 32 - 30 * (e^(-0.05*3/12))

買賣權評價理論 C-P= S-DK
3個月是3/12年
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