試題詳解

29、( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權，到期期限為 3 個月，其買權價格為＄3，目前標的股票 價格為＄32，履約價格為＄30，無風險利率是 5％(連續複利)，若買賣權平價(put-call parity)成立， 則相同到期日與履約價格的歐式賣權，其價格應為多少？  
(A) 0.828  
(B) 0.728  
(C)0.628  
(D) 0.528