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29.存續期間(Duration)可以用來評估利率變動對銀行的資產及負債之影響，假設某家銀行資產存續期間為 5 年，資產值為 1,000 億，若利率上升 1 個百分點，則下列敘述何者正確？
(A)利率變動後該銀行之資產市值增加 50 億
(B)利率變動後該銀行之資產市值減少 50 億
(C)利率變動後該銀行之資產市值增加 10 億
(D)利率變動後該銀行之資產市值減少 10 億
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統計： A(132), B(133), C(85), D(29), E(0) #3346066
統計： A(132), B(133), C(85), D(29), E(0) #3346066
詳解 (共 2 筆)
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#6357597
29.存續期間(Duration)可以用來評估利率變動對銀行的資產及負債之影響，假設某家銀行資產存續期間為 5 年，資產值為 1,000 億，若利率上升 1 個百分點，則下列敘述何者正確？
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市值變動＝ — 存續期間 x 利率 x 市值
故 –5 x 1% x 1000 = –50 (資產市值變動減少50)
若 題目利率是下降1%
則 –5 x –1% x 1000 = 50 (資產市值變動增加50)
故 –5 x 1% x 1000 = –50 (資產市值變動減少50)
若 題目利率是下降1%
則 –5 x –1% x 1000 = 50 (資產市值變動增加50)
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