試題詳解

29.股價目前為$50，而股價每月可能上漲 10%或下跌 5%，目前的每月利率為 1%。計算一個兩個月 後到期、執行價格為$50 的歐式買權的權利金價格是多少? (use the two-stage binomial method)
(A)$5.10
(B)$2.71
(C)$4.78
(D)$3.62