試題詳解

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69254 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69254

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

29. 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：
(A) wrong way risk
(B) liquidity adjusted VaR
(C) incremental VaR
(D) right way risk

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