試題詳解

29. 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 15％，該公司選擇買進 西德州中級原油期貨避險，西德州中級原油期貨價格之年標準差 18％，而杜拜原油價格與西德 州中級原油期貨價格間的相關係數為 0.75，請問最小變異避險比例為多少？
(A)0.63
(B)0.5
(C)0.9
(D)1.6