試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69218

年份：105年

科目：衍生性商品之風險管理

30. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤？
(A)隱含波動度較歷史波動度包含較多的未來資訊
(B)台指選擇權的隱含波動度與標的指數呈現正相關
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差 (Standard Deviation)

正確答案：登入後查看

Andrew

2021/07/26

私人筆記#3400547

未解鎖

台指選擇權的隱含波動率一班在空頭時較高。...

(共 49 字，隱藏中）

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