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試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69375
年份：104年
科目：衍生性商品之風險管理
31.假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的delta為30，目前匯率為 1.1，若每日匯率變動率之波動度為3%，試問：5天期97.5%的風險值為何？ 
(A) 3.76
(B) 4.34
(C) 5.29
(D) 7.85