試題詳解

31.假設投資人持有信用等級AA的債券2, 000萬元，信用等級BBB的債券4, 000萬元。若AA等級 債券與BBB等級債券未來一年的違約機率分別為1%與3%，且兩債券同時違約的機率為零。AA 等級債券違約後可回收60%，BBB等級債券違約後僅能回收40%。請問投資人投資一年的信用 損失之期望值為何？
(A)70萬
(B)80萬
(C)90萬
(D)資料不足無法計算