阿摩線上測驗
登入
首頁
>
債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
>
104年 - 104-2 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#64055
> 試題詳解
31.某浮動利率債券每年二月一日及八月一日重設利率,請問在五月一日時其存續期間為:
(A)零
(B)三個月
(C)六個月
(D)3.6 年.
答案:
登入後查看
統計:
A(16), B(65), C(4), D(6), E(0) #1647116
詳解 (共 3 筆)
高涵謙
B1 · 2018/06/24
#2871105
題目有誤,題目應該為:某浮動利率債券每年...
(共 51 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
【站僕】摩檸Morning.
B3 · 2020/05/11
#3946776
原本題目:31.某浮動利率債券每年二月 ...
(共 127 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
佳
B2 · 2020/05/10
#3944866
樓上有提供題目,再麻煩更改謝謝您
(共 18 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
19.下列關於一般無内含選擇權債券之DV01之敘述何者正確? (A)殖利率上升時,DV01上升 (B)殖利率上升時,DV01下降 (C)債券價格上升時,DV01下降 (D)無法判斷
#1647104
20.免疫策略成功的條件為:I.殖利率曲線為水平線;II.殖利率曲線平行移動 (A)僅丨即可 (B)僅II即可 (C)l與II均為必要 (D)l與II均不必要
#1647105
21.零息公債之剩餘年限與存續期間何者較長? (A)剩餘年限 (B)存續期間 (C) 二者相等(D)不一定
#1647106
22.下列同期間之公債中,何種息票之利率風險最大? (A)8% (B)3% (C)0% (D)11%
#1647107
23.下列何者可分析債券價格對利率變動之敏感度? I : Modified Duration、II : Convexity、III : Vega、 IV : Omega (A)l、II (B)l、IV (C)ll、III (D)ll、IV
#1647108
24.假設各年期零息公債的殖利率均相同時,則根據預期理論(expectation theory)所建構的遠期公債殖利 率曲線應該在前者的 (A)上方 (B)下方 (C) 重疊(D)不一定
#1647109
25.假設一投資組合中有甲、乙兩種債券,甲債券市價100萬元,存續期間為10,乙債券市價200萬 元,存續期間為5,試問該投資組合之約當存續期間為多少? (A)5 (B)6.7 (C)7.5 (D)10
#1647110
26.在市場殖利率大幅上升時,若只考慮存續期間來估計價格的變動,而忽略債券凸性(convexity)因素的影響,將會: (A)低估價格跌幅 (B)高估價格跌幅 (C)低估價格漲幅 (D)高估價格漲幅 .
#1647111
27.老李在1年前以95萬元購入5年期公債面額100萬元 相較於1年前的價格,目前該公債的價格應該: (A)比較高(B)比較低 (C)維持不變(D)等於面額
#1647112
28.下列何者為公債標售結果研判之重要指標? (A)得標行業別之比例 (B)競標倍數 (C)加權平均得標利率與最高得標利率之差 (D)以上皆是
#1647113
相關試卷
109年 - 109-2 債券人員專業能力測驗試題:債券市場理論與實務(含債券法規)第一節#93571
2020 年 · #93571
109年 - 109 第2次債券人員專業能力測驗試題:債券市場理論與實務(含債券法規)第二節 #90716
2020 年 · #90716
109年 - 109-1 債券人員:債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#83597
2020 年 · #83597
109年 - 109-1 債券人員:債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#83564
2020 年 · #83564
108年 - 108 年第 2 次債券人員-債券市場理論與實務(含債券法規 含債券法規)第一節#79118
2019 年 · #79118
108年 - 108 年第 2 次債券人員-債券市場理論與實務(含債券法規 含債券法規)第二節#78945
2019 年 · #78945
108年 - 108-1債券人員-債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#78120
2019 年 · #78120
108年 - 108-1 債券人員 債券市場理論與實務 第二節#75125
2019 年 · #75125
108年 - 108-1債券人員-債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#75123
2019 年 · #75123
107年 - 107-4 債券人員 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節) #72602
2018 年 · #72602