試題詳解

31. 假設臺股指數目前 16,500 點，某投資人持有投資組合價值 NT$ 40,000,000，該投資組合 Beta 值為 1.5。若該投資人擔心未來三個月國際股市動盪，因此欲使用臺指選擇權進行避險，該投資 人應買入幾單位賣權(K = 9,500)？
(A) 63 口
(B) 73 口
(C) 83 口
(D) 93 口