試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#62531
年份：106年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
31. 假設賣權-買權-遠期平價條件不成立，如：
，其中 P 為賣權價格、C 為買權價格、 為遠期價格、E 為履約價格、r 為 無風險利率、T 為期間。則此時為套利而進行的交易行為會使賣權價格_____，遠期價格_____ 及買權價格_____，最後使賣權-買權-遠期平價條件恢復成立。 (A)上漲；下降；下跌 (B)下跌；上升；上漲 (C)上漲；上升；下跌 (D)下跌；下降；上漲
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，其中 P 為賣權價格、C 為買權價格、 為遠期價格、E 為履約價格、r 為 無風險利率、T 為期間。則此時為套利而進行的交易行為會使賣權價格_____，遠期價格_____ 及買權價格_____，最後使賣權-買權-遠期平價條件恢復成立。