試題詳解

31. 台灣股價指數目前的水準是 15,000，該指數的年股利率 4%，無風險利率亦是每年 4%，假設有一歐式指數買權契約，履約價格 15,000，到期期間是三個月，該指數買權市價 100 元，假設今有一 到期期間與履約價格都相同的指數賣權契約。請問該賣權的價格最接近多少?(e^−1% = 0.9900， e^−2% = 0.9802，e^−4% = 0.9608)
(A) 100
(B) 150
(C) 300
(D) 688